การกำหนดอารมณ์สุดขั้วในตลาด

เราได้เรียนรู้ว่าเราจะกำหนดอารมณ์สุดขั้วในตลาดได้อย่างไร ขั้นตอนถัดไปคืออะไร? ขออธิบายอีกครั้งว่า ไม่ใช่ทุกครั้งที่ตลาดเกิดอารมณ์สุดขั้วหมายความว่าตลาดจะ形成จุดสูงสุดหรือต่ำสุด ดังนั้นเราจึงต้องการตัวชี้วัดที่แม่นยำมากขึ้น การคำนวณเปอร์เซ็นต์สถานะซื้อหรือขายจะช่วยให้เราวัดได้ว่าตลาดอยู่ในจุดสูงสุดหรือต่ำสุด

สูตรคำนวณเปอร์เซ็นต์สถานะซื้อและขาย

สูตรการคำนวณเปอร์เซ็นต์สถานะซื้อและขายมีดังนี้:
เปอร์เซ็นต์สถานะซื้อ = จำนวนสัญญาซื้อ / (จำนวนสัญญาซื้อ + จำนวนสัญญาขาย)
เปอร์เซ็นต์สถานะขาย = จำนวนสัญญาขาย / (จำนวนสัญญาซื้อ + จำนวนสัญญาขาย)

การวิเคราะห์ในอดีต

เพื่อให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น เรามาดูกลับไปยังไม่กี่ปีที่แล้ว และดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับฟิวเจอร์สสกุลเงินแคนาเดียนดอลลาร์ ^(CAD) ผ่านรายงานการถือครอง CFTC ของสัปดาห์จนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2008 เราพบว่า ณ สัปดาห์ดังกล่าว การถือครองสถานะขายสุทธิของผู้เล่นสเปคulative อยู่ที่ 28,085 สัญญา ณ สัปดาห์ของวันที่ 20 มีนาคม 2009 การถือครองสถานะขายสุทธิอยู่ที่ 23,950 สัญญา ข้อมูลเพียงเท่านี้ คุณอาจจะพูดได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ตลาดจะ形成ฐานในเดือนสิงหาคม เนื่องจากมีสถานะขายที่มากกว่าสถานะซื้อในตอนนั้น

การวิเคราะห์สถานะในช่วงเวลาดังกล่าว

แต่รอสักครู่ การสรุปแบบนี้อย่างง่าย ๆ อาจไม่ถูกต้องใช่หรือไม่? เราได้ทำการศึกษาอย่างลึกซึ้ง พบว่าในสัปดาห์ของวันที่ 22 สิงหาคม 2008 จำนวนสัญญาขายอยู่ที่ 66,726 สัญญา ในขณะที่จำนวนสัญญาซื้ออยู่ที่ 38,641 สัญญา ผ่านการคำนวณเราพบว่าเปอร์เซ็นต์สถานะขายในสัปดาห์ดังกล่าวอยู่ที่ 66,726 / (38,641 + 66,726) ซึ่งเท่ากับ 63.3%

การแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ

ในทางตรงกันข้าม สัปดาห์ของวันที่ 20 มีนาคม 2009 จำนวนสัญญาซื้ออยู่ที่เพียง 8,715 สัญญา ในขณะที่จำนวนสัญญาขายอยู่ที่ 32,665 สัญญา ซึ่งหมายความว่าเปอร์เซ็นต์สถานะขายในสัปดาห์นั้นถึง 32,665 / (8,715 + 32,665) ซึ่งเท่ากับ 78.9%

การสรุปข้อสังเกต

นั่นหมายความว่าอะไร? หมายความว่าตลาดมีแนวโน้มที่จะ形成จุดต่ำสุดเมื่อเปอร์เซ็นต์สถานะขายถึง 78.9% มากกว่าที่จะอยู่ที่ 63.3%
ตามที่แสดงในภาพ ตลาดไม่ได้น形成ฐานในช่วงเดือนสิงหาคม 2008 ขณะนั้นแคนาเดียนดอลลาร์ซึ่งเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ประมาณ 0.9400 ราคายังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่เดือนถัดมา จนถึงสัปดาห์ของวันที่ 20 มีนาคม 2009 เปอร์เซ็นต์สถานะขายของแคนาเดียนดอลลาร์ถึง 78.9% จึงได้เห็นราคาทรุดตัวที่ 0.7700 จากนั้นเกิดอะไรขึ้น? แคนาเดียนดอลลาร์เริ่มฟื้นตัว ซึ่งนี่คือจุดต่ำสุดของตลาด ถูกต้องไหม?