ทุกคนกำลังพูดถึง

ถ้าคุณต้องการให้การซื้อขายเป็นวิธีการทำมาหากิน บัญชีการค้าของคุณต้องมีขนาดเงินทุนที่เหมาะสม หากคุณต้องการผลตอบแทนที่แน่นอนทุกเดือน ความกดดันในการทำกำไรจะรบกวนความสามารถในการตัดสินใจของคุณได้อย่างมาก แม้ว่าอย่างนั้น ฉันเชื่อว่ามีหลายวิธีที่คุณสามารถเพิ่มผลกำไรได้ทุกเดือน หนึ่งในวิธีเหล่านั้นคือการจัดการเงินทุนอย่างชาญฉลาดและรุนแรง มีคนจำนวนน้อยที่จะสามารถอธิบายประเด็นนี้ได้ชัดเจน หากคุณทำได้ ฉันสามารถพูดได้ว่าคุณมีจิตวิญญาณในการค้นคว้าและสำรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคณิตศาสตร์และสถิติ และคุณสามารถค้นพบวิธีการทำให้บัญชีขนาดเล็กเติบโตอย่างรวดเร็วได้ในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้ หากคุณชำนาญใน Excel หรือ Mathlab ก็จะช่วยคุณได้มากขึ้น

ชีวิตไม่สามารถราบรื่นได้เสมอไป

ในตลาดการเงิน ผลตอบแทนและความเสี่ยงมีความสัดส่วนกัน เช่นเดียวกับการทำการซื้อขายแลกเปลี่ยน หากคุณต้องการให้บัญชีขนาดเล็กทำเงินได้มาก ภายใต้หลักการบริหารความเสี่ยงที่ระมัดระวังนั้น มีโอกาสน้อยมากที่จะทำให้เป็นจริง แน่นอนว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ เพียงแค่คุณเข้าใจกลยุทธ์และองค์ประกอบที่สำคัญบางประการ ซึ่งก็คืออัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงและอัตราความสำเร็จ เมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้แล้ว คุณสามารถสร้างโมเดลการบริหารความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การซื้อขายของคุณ ในลำดับถัดไปนี้ ฉันจะยกตัวอย่างในการสร้างโมเดลการบริหารความเสี่ยงภายใต้สมมุติฐานกลยุทธ์การค้า:

การสร้างโมเดลการบริหารความเสี่ยง

สมมุติว่าอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (RRR) ของเราอยู่ที่ 1:1.2 (หมายความว่าการขาดทุนเฉลี่ยต่อออร์เดอร์อยู่ที่ 1 หน่วย แต่การทำกำไรเฉลี่ยต่อออร์เดอร์ตั้งอยู่ที่ 1.2 หน่วย) อัตราความสำเร็จอยู่ที่ 60% (จำนวนออร์เดอร์ที่ทำกำไรคิดเป็น 60% ของทุกออร์เดอร์ และจำนวนออร์เดอร์ที่ขาดทุนคิดเป็น 40%) ในกรณีนี้ บัญชีของคุณจะมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นในเวลาไม่นาน หากเราเฉลี่ยทำออร์เดอร์ 10 รายการต่อสัปดาห์ ประมาณ 6 รายการจะทำกำไรได้ ดังนั้น ผลตอบแทนประจำสัปดาห์จะอยู่ที่ 6 * 1.2 = 7.2 หน่วย ในขณะเดียวกัน 4 รายการจะขาดทุน ซึ่งจะขาดทุน 4 * 1 = 4 หน่วย ดังนั้นคุณจะได้ผลกำไรสุทธิรายสัปดาห์อยู่ที่ 3.2 หน่วย และผลกำไรสุทธิรายเดือนจะอยู่ที่ 3.2 * 4 = 12.8 หน่วย หาก 1 หน่วยหมายถึง 1% ของเงินในบัญชีของคุณ อัตราผลกำไรสุทธิที่คุณจะได้รับในแต่ละเดือนจะอยู่ที่ 12.8% หากทุนเริ่มต้นของคุณอยู่ที่ 10,000 ดอลลาร์ จากอัตราการเติบโตนี้ บัญชีของคุณจะกลายเป็นความมั่งคั่งที่น่าพอใจเร็ว ๆ นี้ ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้คุณมีชีวิตอยู่อย่างอิสระทางการเงิน

ความเป็นจริงของการค้า

อย่างไรก็ตาม ผู้คนส่วนใหญ่มักจะไม่สามารถแบกรับ 10,000 ดอลลาร์ได้ และไม่รู้วิธีใช้เงินจำนวนนี้เพื่อให้ได้อิสระทางการเงิน สำหรับเราส่วนใหญ่ 10,000 ดอลลาร์เป็นจำนวนเงินที่มาก นั่นอาจเป็นเงินออมที่ช่วยในการรักษาสิ่งมีชีวิตของเรา หากเอาเงินนี้ไปลงทุนในการซื้อขาย จะมีความเสี่ยงมากเกินไปหรือไม่? เราควรลองลงทุนเพียง 200 ดอลลาร์ เพราะนั่นอยู่ในช่วงความเสี่ยงที่คนส่วนใหญ่อาจรับได้ และหลังจากนั้นจึงใช้กลยุทธ์การจัดการเงินทุนเพื่อเพิ่มเงินในบัญชีขึ้นไปถึง 10,000 ดอลลาร์ จากนั้นเสริมการบริหารความเสี่ยงและสร้างกลยุทธ์ผลตอบแทนที่มั่นคง ไม่มีเหตุผลที่คุณจะไม่ทำเช่นนี้ นอกจากคุณจะมีเงินที่เหลือจริง ๆ 10,000 ดอลลาร์ และคุณคือผู้ค้าที่มีทักษะมากจริง ๆ

การจัดการกลางความเสี่ยง

ยิ่งอัตราความสำเร็จของคุณสูง กระบวนการจัดการเงินทุนของคุณสามารถรุนแรงขึ้นได้ สำหรับกลยุทธ์ใดก็ตามที่คุณใช้เพื่อการซื้อขาย ฉันไม่เห็นด้วยกับการตั้งอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเป็น 1:1 เนื่องจากมันค่อนข้างง่าย คุณจะต้องมีกำไรเฉลี่ยต่อออร์เดอร์มากกว่าการขาดทุนเฉลี่ยต่อออร์เดอร์ มิฉะนั้นคุณจะไม่มีวันทำกำไร ตอนนี้คุณควรนำซอฟต์แวร์บางตัว (เช่น Edgewonk) มาใช้ในการคาดการณ์ผลการค้าของคุณในอนาคต คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในกราฟของเงินทุนในบัญชีของคุณ และจากนั้น คุณต้องทดสอบระบบการซื้อขายของคุณอย่างต่อเนื่อง ปรับแต่งอยู่เสมอ เพื่อทำให้เส้นเงินของคุณค่อย ๆ เพิ่มขึ้น แน่นอนว่าเส้นเงินทุนของคุณอาจมีการติดลบหรือมีการผันผวน แต่จะเปลี่ยนแปลงอย่างมีลักษณะเป็นคลื่น

การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

คุณสามารถแบ่งความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนของคุณออกไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงได้มากขนาดไหน และความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงของคุณ การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนช่วยให้บรรลุการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดในการลงทุนทุก ๆ การซื้อขายของคุณควรกระจายความเสี่ยงออกไป แต่ถ้าคุณต้องการให้บัญชีขนาดเล็กเติบโตอย่างรวดเร็ว คุณไม่สามารถยึดติดกับข้อที่มีอยู่ได้

การลงทุนต่อการซื้อขาย

ถ้าฉันบอกคุณว่าคุณสามารถใช้เงินในบัญชีของคุณ 1/4 สำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง คุณจะเชื่อหรือไม่? คุณอาจไม่เชื่อ อีกเรื่องที่สำคัญคือ เมื่อคุณทำการซื้อขายครั้งถัดไป คุณต้องนำเงิน 1/4 ของเงินทุนมาต่อการซื้อขาย หากจำนวนเงินเริ่มต้นของเราคือ 200 ดอลลาร์ การตั้งค่าความเสี่ยงในออร์เดอร์แรกคือ 50 ดอลลาร์ หากขาดทุนไป 50 ดอลลาร์ ยังเหลือ 150 ดอลลาร์ แต่คุณต้องใช้เงิน 50 ดอลลาร์ต่อไปในการซื้อขายครั้งถัดไป เพื่อที่จะได้คืนทุนที่สูญเสียไป ขึ้นอยู่กับอัตราความสำเร็จ หากเกิดการขาดทุนต่อเนื่อง คุณอาจจะสูญเสียเงินทุนทั้งหมด นี่คือปัญหาคณิตศาสตร์ อัตราการขาดทุนต่อเนื่องนั้นมีมากแค่ไหน? ประวัติศาสตร์เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่?

การกำหนดเลเวอเรจ

ในขั้นแรก เราต้องกำหนดว่าโบรกเกอร์ให้เลเวอเรจเท่าไหร่ บางบริษัทให้เลเวอเรจสูงถึง 500:1 สมมุติว่าเราใช้เลเวอเรจที่ 500:1 ดังนั้นเงินทุน 200 ดอลลาร์ของเราสามารถใช้ในการควบคุม 100,000 ดอลลาร์ (200*500=100,000) ในการซื้อขายแลกเปลี่ยน เราสามารถเปิดออร์เดอร์สัญญาซื้อขาย EUR/USD ได้ 1 สัญญา (1 สัญญาของ EUR/USD มีมูลค่า 100,000 ดอลลาร์) เมื่อกำหนดเลเวอเรจแล้ว เราสามารถกำหนดขนาดตำแหน่งสูงสุดได้ บางครั้ง หากเงินในบัญชีของเราต่ำ บริษัทโบรกเกอร์ก็อาจเรียกร้องให้เพิ่มเงินค้ำประกัน

การตั้งค่าหยุดการขาดทุน

จากนั้นเราต้องเรียนรู้การตั้งค่าหยุดการขาดทุน ยิ่งเงินทุนของเราน้อยระยะห่างหยุดการขาดทุนควรจะน้อยลง ถ้าเราตั้งค่าความเสี่ยงสูงสุดต่อการซื้อขายแต่ละครั้งเป็น 50 ดอลลาร์ ระยะหยุดการขาดทุนสูงสุดจะอยู่ที่ 5 จุด เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคา 1 จุดมีมูลค่า 10 ดอลลาร์ ดังนั้นถ้าคุณตั้งค่าระยะหยุดการขาดทุนสูง ค่าใช้จ่ายต่อออร์เดอร์แต่ละออร์เดอร์ก็จะมีความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นภัยต่อเงินทุนของคุณ

การรักษาความสำเร็จ

ขั้นตอนถัดไปต้องให้ความสำคัญกับอัตราความสำเร็จและอัตราการขาดทุน สมมุติว่าอัตราความสำเร็จคือ 60% จาก 10 ออร์เดอร์ จะมี 6 ออร์เดอร์ที่ทำกำไร (ที่นี่มีข้อมูลทางประวัติศาสตร์รองรับ ไม่ได้เป็นการตั้งสมมุติขึ้นมา) หากแต่ละออร์เดอร์ขาดทุน 50 ดอลลาร์ การขาดทุนต่อเนื่อง 6 ออร์เดอร์รวมจะเป็น 300 ดอลลาร์ ซึ่งบัญชีของคุณจะขาดทุนเกือบทั้งหมด ดังนั้นจึงควรลดความเสี่ยงที่ตั้งค่าไว้ สมมุติว่าความเสี่ยงต่อการซื้อขายแต่ละครั้งคือ 20 ดอลลาร์ (10% ของเงินในบัญชี) จากนั้นเราจะมีความสามารถในการรับความเสี่ยงเพียงพอในการจัดการกับการขาดทุนติดต่อกัน 6-7 ครั้ง

การปรับเปลี่ยนความเสี่ยง

ตอนนี้ ฉันจะตั้งค่าความเสี่ยงต่อการซื้อขายที่ 20 ดอลลาร์ และเราจะไม่เปลี่ยนขนาดตำแหน่งจนกว่าจะถึงจุดที่เงินในบัญชีของเราจะเพิ่มเป็นสองเท่า เมื่อเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นถึง 400 ดอลลาร์ คุณสามารถขยายความเสี่ยงต่อการซื้อขายแต่ละครั้งเป็น 40 ดอลลาร์ เมื่อบัญชีเติบโตเป็น 800 ดอลลาร์ คุณสามารถตั้งค่าความเสี่ยงเป็น80 ดอลลาร์ และดำเนินการเป็นเช่นนี้ต่อไป หรือคุณอาจใช้วิธีที่ระมัดระวังมากขึ้น เมื่อบัญชี 200 ดอลลาร์เติบโตเป็น 400 ดอลลาร์ คุณสามารถถอน 200 ดอลลาร์ และเมื่อบัญชีเติบโตเป็น 800 ดอลลาร์ คุณสามารถถอน 400 ดอลลาร์ เพื่อประหยัดทุนของคุณหลังจากที่ถอนสองครั้ง ทุกอย่างจะแสดงให้เห็นถึงการรักษาความมั่นคงในการลงทุน ไม่มีเหตุผลให้คุณกังวลเกี่ยวกับการล้มละลาย

การมองย้อนกลับ

ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น ตั้งอัตราความสำเร็จไว้ที่ 60% และตั้งอัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงไว้ที่ 1:1.2 ทำการซื้อขาย 10 ออร์เดอร์ต่อสัปดาห์ จะมีผลกำไรสุทธิ 12.8 หน่วยต่อเดือน ซึ่งหมายความว่าบัญชีของคุณจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าประมาณทุกสัปดาห์แน่นอนว่าคุณอาจประสบปัญหาการขาดทุน แต่เมื่อคุณควบคุมความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง คุณจะสามารถทำกำไรก้อนใหญ่ได้ เนื่องจากเงินทุนของคุณต่ำ คุณจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การจัดการเงินทุนที่รุนแรง แต่ในขณะเดียวกันความเสี่ยงก็จะสูงขึ้น และคุณอาจเกิดการระเบิดของทุน แต่ถ้าคุณมีโอกาสที่ดีในการทำกำไร คุณก็สามารถทำเงินได้มากมาย เพราะสุดท้ายคุณก็แค่สูญเสียเงินที่ลงทุนไป 200 ดอลลาร์ ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงในชีวิตของคุณ คุณไม่ต้องเสี่ยงด้วยเงินออมทั้งชีวิต

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การค้า

สิ่งสำคัญ ที่คุณต้องเข้าใจคือกลยุทธ์การค้าแบบรุนแรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่ยืนยาว แต่เป็นเพียงเครื่องมือในการช่วยให้คุณมีโอกาสในการบรรลุเป้าหมายทางการเงิน คุณต้องควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม อย่าคิดว่าการสูญเสีย 200 ดอลลาร์เป็นเหมือนการสูญเสียทุกอย่าง มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ คุณควรเรียนรู้ในการรักษาทุนทางอารมณ์ของคุณให้เหมือนกับที่คุณรักษาเงินของคุณ