คุณสังเกตเห็นหรือไม่?

คุณเคยสังเกตเห็นว่าขณะที่คู่สกุลเงินบางคู่มีแนวโน้มขึ้น สกุลเงินอื่นจะมีแนวโน้มลง? หรือเมื่อคู่สกุลเงินหนึ่งลง คู่สกุลเงินอื่นก็ย่อมมีการเคลื่อนไหวที่คล้ายกันและลงเช่นกัน? หากคุณตอบว่า “ใช่” นั่นแสดงว่าคุณได้เห็นความสัมพันธ์ของสกุลเงินแล้ว! แต่ถ้าคุณตอบว่า “ไม่” คุณควรหยุดทำสิ่งที่ไม่สำคัญ เช่น การนอนหลับ การรับประทานอาหาร เล่นเกม Happy Farm หรือ Angry Birds และใช้เวลาในการสังเกตกราฟมากขึ้น แต่ไม่ต้องกังวล เราจะเริ่มจากพื้นฐานกันทีละส่วน...

สกุลเงิน และ ความสัมพันธ์

ในด้านแรก... ง่ายมาก สกุลเงิน ไม่จำเป็นต้องอธิบาย ในด้านที่สองก็ยังง่าย ความสัมพันธ์: ความเชื่อมโยงระหว่างสองสิ่ง ในโลกของการเงิน สถิติความสัมพันธ์จะวัดว่าการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์สองชนิดมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร ความสัมพันธ์ของสกุลเงินบอกเราว่าตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง คู่สกุลเงินสองคู่มีการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน ในทิศทางตรงกันข้าม หรือทิศทางแบบสุ่ม

การซื้อขายสกุลเงิน

ในการทำการซื้อขายสกุลเงิน เนื่องจากสกุลเงินนั้นมีการซื้อขายเป็นคู่ ดังนั้นจึงไม่มีคู่สกุลเงินใดที่ถูกแยกจากกัน สิ่งนี้ถือว่าสำคัญมาก (ตอนนี้คุณอาจสงสัยใช่ไหมว่า “สกุลเงิน” ที่เราใช้ในการพูดนี้อาจจะทำให้สับสน?) เว้นแต่คุณจะวางแผนที่จะทำการซื้อขายเพียงคู่สกุลเงินเดียวในแต่ละครั้ง การเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวระหว่างคู่สกุลเงินต่างๆ มีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนั้นถือว่าสำคัญมาก โดยเฉพาะในกรณีที่คุณไม่คุ้นเคยว่าความสัมพันธ์ของสกุลเงินจะส่งผลต่อความเสี่ยงที่บัญชีของคุณเผชิญอยู่ได้อย่างไร

ความเสี่ยงในการซื้อขาย

เมื่อคุณทำการซื้อขายหลายคู่สกุลเงินพร้อมกันในบัญชีการซื้อขาย ถ้าคุณไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น คุณอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียอย่างหนัก! ถูกฆาตกรรม! ถูกทำลาย! การเน้นความสำคัญนี้มากเกินไปไม่ถือว่าเกินจริง ก่อนที่จะมาถึงบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ของสกุลเงินคืออะไร และอย่างไรคุณสามารถใช้มันเพื่อช่วยให้คุณกลายเป็นผู้ซื้อขายที่ชาญฉลาดและตัดสินใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงอย่างมีความรับผิดชอบ

การคำนวณความสัมพันธ์

การคำนวณความสัมพันธ์อิงจากที่เรียกว่า สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ ซึ่งมีช่วงตั้งแต่ -1 ถึง +1 ความสัมพันธ์เชิงบวกสมบูรณ์ (สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ +1) หมายถึง คู่สกุลเงินสองคู่มีการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันใน 100% ของกรณี ความสัมพันธ์เชิงลบสมบูรณ์ (สัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ -1) หมายถึง คู่สกุลเงินสองคู่มีการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามใน 100% ของกรณี หากความสัมพันธ์อยู่ที่ 0 ความเชื่อมโยงระหว่างการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินสองคู่นั้นเท่ากับ 0 หรือไม่มีความเชื่อมโยง พวกเขาจะเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์และสุ่ม เราอาจไม่สามารถระบุได้ว่าคู่สกุลเงินหนึ่งมีความเชื่อมโยงกับอีกคู่หนึ่งอย่างไร