ความเสี่ยงในการซื้อขายฟอเร็กซ์

เมื่อคุณทำการซื้อขายหลายคู่สกุลเงินในบัญชีเดียว อย่าลืมที่จะรู้ถึงขนาดของความเสี่ยงที่มีอยู่เสมอ

การกระจายความเสี่ยง

คุณอาจคิดว่าโดยการซื้อขายคู่สกุลเงินที่แตกต่างกัน คุณสามารถกระจายความเสี่ยงได้ แต่หลายคู่สกุลเงินมักมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน

ตัวอย่างคู่สกุลเงิน

มาดูตัวอย่างของสองคู่สกุลเงินที่สัมพันธ์กันอย่างสูง: ยูโร/ดอลลาร์ และ ปอนด์/ดอลลาร์ จากตารางข้างต้น ค่าอัตราสัมพันธ์ระหว่างสองคู่สกุลเงินนี้อยู่ที่ 0.94 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาสูงมาก

ความสัมพันธ์สูง

ความสัมพันธ์ระหว่างยูโร/ดอลลาร์และปอนด์/ดอลลาร์เหมือนกับการจับคู่ของเนยถั่วและแยม! เช่นเดียวกับปลากับมันฝรั่งทอด

การเคลื่อนไหวร่วมกัน

แน่นอนว่าคุณเข้าใจแล้ว สิ่งสำคัญคือสองคู่สกุลเงินนี้เดินเข้าหากันและเริ่มเต้นอย่างมีเอกลักษณ์ เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่การจัดฉาก นี่คือกราฟเวลา 4 ชั่วโมงให้คุณดูว่าพวกเขาเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันอย่างไร… ไปในทางลง

เพิ่มความเสี่ยง

กลับมาที่หัวข้อเกี่ยวกับความเสี่ยง เราได้เห็นว่าการเปิดสถานะในยูโร/ดอลลาร์และปอนด์/ดอลลาร์เท่ากับการเพิ่มขนาดตำแหน่งเป็นสองเท่า

ตัวอย่างการซื้อขาย

ยกตัวอย่าง หากคุณซื้อ 1 ล็อต ยูโร/ดอลลาร์ และ 1 ล็อต ปอนด์/ดอลลาร์ คุณจริงๆ แล้วได้ซื้อ 2 ล็อต ยูโร/ดอลลาร์ เนื่องจากทั้งสองคู่สกุลเงินมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน

การเสี่ยงที่มากขึ้น

กล่าวอีกอย่างคือ คุณได้เพิ่มความเสี่ยงของคุณ หากคุณซื้อยูโร/ดอลลาร์และปอนด์/ดอลลาร์ คุณทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง! คุณมีโอกาสในการซื้อขายเพียงครั้งเดียว เพราะถ้ายูโร/ดอลลาร์ลดลง คุณจะถูกบังคับให้ออกจากตลาด และปอนด์/ดอลลาร์ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเช่นกัน

ความสัมพันธ์ของการสูญเสีย

คุณไม่ต้องการที่จะซื้อยูโร/ดอลลาร์และขายปอนด์/ดอลลาร์ในเวลาเดียวกัน เพราะถ้ายูโร/ดอลลาร์เพิ่มขึ้น ปอนด์/ดอลลาร์ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน คุณจะเหลืออะไร?

การประเมินความเสี่ยง

ถ้าคุณคิดว่าผลกำไรและขาดทุนของคุณรวมกันเป็นศูนย์ คุณกำลังคิดผิด ค่าใช้จ่ายต่อจุดต่างกันระหว่างยูโร/ดอลลาร์และปอนด์/ดอลลาร์ และความสัมพันธ์สูงไม่ได้หมายความว่าพวกมันจะมีช่วงการเคลื่อนไหวเหมือนกันเสมอไป

ความผันผวนของคู่สกุลเงิน

ความผันผวนของคู่สกุลเงินนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยูโร/ดอลลาร์อาจเพิ่มขึ้น 200 จุด ในขณะที่ปอนด์/ดอลลาร์เพียงเพิ่มขึ้น 190 จุด ถ้าเป็นเช่นนั้น ขาดทุนจากการทำสั้นในปอนด์/ดอลลาร์จะทำให้กำไรจากยูโร/ดอลลาร์ถูกกินไปส่วนใหญ่ (ถ้าไม่ทั้งหมด)

ความสูญเสียที่เกิดขึ้น

สมมุติว่าผลการเคลื่อนไหวของยูโร/ดอลลาร์อยู่ที่ 190 จุด ขณะที่ปอนด์/ดอลลาร์เคลื่อนไหว 200 จุด คุณย่อมจะประสบกับการขาดทุน!

การซื้อขายซ้ำซ้อน

การทำการซื้อขายคู่สกุลเงินหนึ่งและขายอีกคู่ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามจากที่คาดหวัง

อัตราดอกเบี้ย

นอกเหนือจากที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยสองครั้ง คุณยังลดผลกำไรลง เนื่องจากคู่สกุลเงินหนึ่งกินกำไรจากคู่สกุลเงินอีกคู่ นอกจากนี้ยังมีโอกาสสูงที่คุณจะต้องประสบกับขาดทุนเนื่องจากความแตกต่างในมูลค่าต่อจุดและการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนของคู่สกุลเงิน

ตัวอย่างเพิ่มเติม

มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีกตัวอย่าง หนนี้เป็นยูโร/ดอลลาร์และดอลลาร์/ฟรังก์สวิส

ความสัมพันธ์เชิงลบ

เราพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงระหว่างยูโร/ดอลลาร์และปอนด์/ดอลลาร์ แต่มีความสัมพันธ์เชิงลบอย่างมากระหว่างยูโร/ดอลลาร์กับดอลลาร์/ฟรังก์สวิส

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ถ้าเราสังเกตระดับความสัมพันธ์ในช่วงสัปดาห์นั้น ระดับความสัมพันธ์ระหว่างพวกมันคือ -1.00 ไม่มีคู่สกุลเงินไหนที่มีความสัมพันธ์เชิงลบที่แข็งแกร่งกว่านี้อีกแล้ว พวกมันเหมือนแมวกับหนู!

การเคลื่อนไหวที่ตรงกันข้าม

ยูโร/ดอลลาร์และดอลลาร์/ฟรังก์สวิสมีการเคลื่อนไหวที่ตรงกันข้าม เหมือนกับซูเปอร์แมนกับวายร้าย ทีมบอสตันเซลติกส์กับทีมลอสแอนเจลิสเลเกอร์ส แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูล

จุดการเข้าทำที่ตรงกันข้าม

สองคู่สกุลเงินนี้มีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิง การเปิดสถานะที่ตรงกันข้ามในคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกสูงก็เหมือนกับการเปิดสถานะเดียวกันในคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์เชิงลบ

การขยายตำแหน่ง

การซื้อยูโร/ดอลลาร์และขายดอลลาร์/ฟรังก์สวิสเหมือนกับการเพิ่มขนาดตำแหน่งเป็นสองเท่า ยกตัวอย่างคุณซื้อ 1 ล็อต ยูโร/ดอลลาร์ และขาย 1 ล็อต ดอลลาร์/ฟรังก์สวิส คุณแทบจะซื้อ 2 ล็อต ยูโร/ดอลลาร์ได้ เพราะถ้ายูโร/ดอลลาร์เคลื่อนไหวขึ้น ดอลลาร์/ฟรังก์สวิสก็จะเคลื่อนไหวลง และคุณจะได้รับผลจากการทำการในทั้งสองคู่สกุลเงิน

การจัดการความเสี่ยง

สิ่งที่สำคัญคือ ต้องไม่ลืมว่าการทำเช่นนี้จะเพิ่มความเสี่ยงในบัญชีการซื้อขายของคุณ

บรรทัดล่าง

กลับมาที่ตัวอย่างของการซื้อขายยูโร/ดอลลาร์และการขายดอลลาร์/ฟรังก์สวิส ถ้ายูโร/ดอลลาร์ลดลงอย่างรวดเร็ว มีโอกาสเยอะที่การเทรดทั้งสองจะถูกบังคับให้หยุดขาดทุน ส่งผลให้เกิดการขาดทุนสองครั้ง คุณสามารถลดการขาดทุนได้โดยการทำเพียงซื้อขายยูโร/ดอลลาร์ หรือขายดอลลาร์/ฟรังก์สวิสเพียงคู่เดียวไม่ต้องทำทั้งสอง

การขัดกันของผลการซื้อขาย

ในทางกลับกัน การซื้อและขายยูโร/ดอลลาร์และดอลลาร์/ฟรังก์สวิสพร้อมกันจะส่งผลต่อกันในทางตรงกันข้าม เพราะมันเหมือนกับการทำให้การเทรดของคุณยกเลิกซึ่งกันและกัน

ผลการค้าขายที่ต่างกัน

เนื่องจากคู่สกุลเงินทั้งสองมีการเคลื่อนไหวตรงกันข้าม ทั้งสองฝ่ายต่างมีผลกำไรจากกันและกัน จะนำไปสู่ทั้งกำไรน้อยลง เพราะคู่หนึ่งกำลังทำกำไรจากอีกคู่หนึ่งหรืออาจจะขาดทุนเนื่องจากความแตกต่างในมูลค่าต่อจุดและช่วงการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน